أدوات احتمال للتجارة فوركس أفضل

أدوات احتمال للتجارة فوركس أفضل 1 سبتمبر 2014 05:00 6 تعليقات المشاهدات: 957 من أجل أن تكون ناجحة، تجار الفوركس في حاجة الى معرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، انه من الصعب تحقيق والمحافظة على المكاسب التجارية دون الحاجة لأول مرة القدرة على فهم الأرقام وقياسها. العديد من التجار استخدام مزيج من مؤشرات الصندوق الأسود لوضع وتنفيذ القواعد التجارية. ومع ذلك، فإن الفرق بين "جيد" تاجر واحد كبير هو له أو لها فهم مقاييس وطرق حساب الأداء والمكاسب. الاحتمالات والإحصاء هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تجارة النقد الاجنبى. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات احتمال، انه من الاسهل للتجار لوضع أهداف تداول من حيث الرياضية، وإنشاء وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. انه من المفيد إعادة النظر في المفاهيم الأساسية للالاحتمالات والإحصاء لتجارة النقد الاجنبى. من خلال فهم الرياضيات الاحتمالات، عليك أن تعرف منطق المستخدمة من قبل الأنظمة الميكانيكية التداول والمستشارين الخبراء (EA). التوزيع الطبيعي معظم أداة أساسية من احتمال في تجارة النقد الاجنبى هو مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية إلى أن "التوزيع الطبيعي". "توزيع موحد" يعني أن احتمال عددا يجري في أي مكان على خط ممتد نحو متساو. هذا هو نوع من التوزيع التي ستنجم عن نشر مصطنع الأجسام بالتساوي قدر الإمكان عبر المنطقة، مع كمية موحد للتباعد بينهما. ومع ذلك، بدلا من توزيع موحد، من المحتمل أن وجد سعر العملة بين الزوج داخل منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو لها "التوزيع الطبيعي"، ويمكن لأدوات احتمال تظهر تقريبي من حيث من المرجح أن تكون وجدت أن السعر. يقدم التوزيع الطبيعي تجار الفوركس القدرة على التنبؤ بشأن احتمال أن سعر العملة الزوج سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. تستخدم أجهزة الكمبيوتر مولد لرقم عشوائي لحساب وسائل (متوسط) أسعار الفوركس من أجل تحديد التوزيع الطبيعي. إذا تم فحص عدد كبير من أسعار عينة، فإن التوزيع الطبيعي تشكل على شكل منحنى الجرس عندما تآمر بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، وأكثر سلاسة سوف يكون منحنى. قواعد المتوسطات البسيطة هي مفيدة للتجار، ولكن قواعد التوزيع الطبيعي توفر القوة التنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، وهو تاجر قد يحسب أن "متوسط" تحرك السعر اليومي لزوج العملات الأجنبية هو، كما يقول، 50 نقطة. ومع ذلك، ويمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول التاجر من احتمال قيام بعض تحرك السعر اليومي ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، ويمكن الاطلاع على ما يقرب من 68٪ من العينات في غضون الانحراف المعياري واحد للمتوسط ​​(المتوسط)، وسيتم العثور على حوالي 95٪ في غضون سنتين الانحرافات المعيارية للمتوسط. وأخيرا، هناك احتمال 99.7٪ أن العينة سيسقط في غضون ثلاثة انحرافات معيارية عن المتوسط. وظائف التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري في المستشارون الخبراء (EA) والنظم التجارية تساعد تجار الفوركس تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك كمية معينة خلال فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، وينبغي أن يكون التجار الحذر عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحدها لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من أن احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض أسعار 50٪) قد تبدو منخفضة، ويمكن لعوامل السوق غير متوقعة تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يبدو أثناء العمليات الحسابية التوزيع العادي. موثوقية تحليل يعتمد على كمية ونوعية البيانات عندما النمذجة منحنيات التوزيع العادي، وكمية ونوعية البيانات أسعار المدخلات مهم جدا. وكلما زاد عدد العينات، وأكثر سلاسة سوف يكون منحنى. أيضا، لتجنب الأخطاء الحسابية الناجمة عن عدم كفاية البيانات، فمن المهم أن كل حساب أن تستند إلى ما لا يقل عن ثلاثين العينات. لذلك، لاختبار استراتيجية فوركس التداول عن طريق تقدير النتائج من الصفقات العينة، يجب على المطور نظام تحليل لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى استنتاجات إحصائية موثوقة بشأن المعايير التي يجري اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل سوى 50 الصفقات. تشتت والتوقع الرياضي لتقدير المخاطر لتجار الفوركس، وأهم خصائص التوزيع هي توقعاتها الرياضي والتشتت. التوقع الرياضي لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: مجرد تضيف ما يصل كل النتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ على عدد من الصفقات. إذا كان نظام تداول مربحة، ثم التوقع الرياضي إيجابي. إذا التوقع الرياضي هو سلبي، ونظام تخسر في المتوسط. يظهر الانحدار أو ثبات منحنى التوزيع النسبي عن طريق قياس انتشار أو تشتت القيم الأسعار في منطقة التوقع الرياضي. عادة، يتم وصف التوقع الرياضي للأي قيمة موزعة بشكل عشوائي كما M (X). لذلك، والتشتت يمكن تعريفها بأنها D (X) = M [(XM (X)] (2). و، ويسمى الجذر التربيعي تشتت والانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي باسم (σ) سيغما. التشتت والانحراف المعياري هي ذات أهمية حاسمة لإدارة المخاطر في نظم تجارة النقد الاجنبى. ارتفاع قيمة الانحراف المعياري، وسيكون أعلى من سحب محتمل، وكلما ارتفع خطر. وبالمثل، وانخفاض قيمة الانحراف المعياري، وانخفاض سيكون في حين أن التداول في نظام السحب. على سبيل المثال، وفيما يلي تقييم المخاطر عينة لاختبار نظام تجارة النقد الاجنبى: التجارة رقم X (التجارة ربح أو خسارة) في المثال أعلاه على أساس الحد الأدنى لعدد ثلاثين الصفقات لعينة كافية، فمن المهم أن نلاحظ أن التوقع الرياضي هو إيجابي، وبالتالي فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية مربحة حقا. ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري عالية، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر يخاطر كمية أكبر من ذلك بكثير؛ هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة. وهنا بقية الرياضيات: لتحديد التوقع الرياضي لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة إلى جانب المكاسب والخسائر كل الصفقات "، ثم القسمة على 30. وهذا هو M القيمة المتوسطة (X) لجميع الصفقات. في هذه الحالة، فإنه يساوي متوسط ​​مكاسب بلغت 4.26 $ لكل عملية تداول. وحتى الآن، فإن النظام يبدو واعدا. المقبل، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، وفوق المتوسط ​​4،26 $ هو مطروح من نتائج كل التجارة، ثم لالمربعة ذلك، ويتم إضافة مبلغ من كل هذه الساحات معا. يتم تقسيم المبلغ بنسبة 29، وهو العدد الإجمالي للتداولات ناقص 1. باستخدام صيغة التشتت من (X) = M [(XM (X)] (2) المذكورة أعلاه، وهنا الاختيار من حساب من التجارة الأولى في مثالنا: التجارة 1: -17.08 - 4.26 = -21.34، و(-21.34) 2 = 455.39 يتم تنفيذ نفس العملية الحسابية لكل عملية متاجرة في سلسلة الاختبار. في هذا المثال، تشتت خلال سلسلة يساوي 9،353.62 وتعريف جذورها مربع يساوي الانحراف المعياري (σ)، وهو في هذه الحالة هو 96،71 $. وبالتالي، يرى تاجر الفوركس أن الخطر لهذا النظام معين مرتفع إلى حد ما: التوقع الرياضي إيجابي في الواقع، مع ربح يعني من 4.26 $ في التجارة، إلا أن الانحراف المعياري مرتفع بالمقارنة مع تلك الأرباح. ويمكن ملاحظة أن التاجر يخاطر حوالي 96،71 $ لكل فرصة لكسب 4،26 $ في الربح. قد يكون هذا الخطر المقبول، أو التاجر قد تختار لتعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل. ما وراء المخاطرة في نظام تجاري معين، يمكن لتجار الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب Z-درجة، مما يدل على عدد المرات التي سوف تحدث الصفقات المربحة بالنسبة لفقدان الصفقات. أثناء عملية وضع نظام تجارة النقد الاجنبى الفوز، التاجر قد يتساءل كيف العديد من الصفقات المربحة شهدت خلال التجارب كانت "عشوائية"، وعدد الصفقات خاسرة متتالية يجب أن يكون مقبولا من أجل تحقيق الصفقات الرابحة. على سبيل المثال، لنفترض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تجارة النقد الاجنبى معين هو أربع مرات أقل من المبلغ الخسائر المتوقعة من كل أمر وقف الخسارة الناجمة تتداول هذا النظام. قد تحمل بعض التجار أن النظام سينتصر على مر الزمن، ما دام هناك في المتوسط ​​تجارة مربحة واحد على الأقل لكل أربعة تجارة خاسرة. ومع ذلك، وتبعا لتوزيع المكاسب والخسائر، وخلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد يسحب عميقا جدا للتعافي في الوقت المناسب للفائز المقبل. يمكن استخدام التوزيع الطبيعي لتوليد Z-النتيجة، التي تسمى أحيانا على درجة قياسية، والتي تتيح يقدر التجار ليس فقط نسبة من الانتصارات لخسائر، ولكن أيضا كم عدد فاز / من المرجح أن تحدث على التوالي من الخسائر. A إيجابية Z-النتيجة تمثل قيمة أعلى من المتوسط، والسلبية Z-النتيجة تمثل قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، التاجر يطرح السكان يعني من قيمة الخام الفردية ثم يقسم الفرق من الانحراف المعياري. الأساسي القياسي حساب النتيجة لدرجة الخام تسمى x هو: Z = (س - μ) / σ حيث μ هو متوسط ​​عدد السكان وσ هو الانحراف المعياري. من المهم أن نفهم أن حساب النتيجة Z يتطلب أن التاجر يعرف المعلمات من السكان، وليس مجرد خصائص عينة أخذت من السكان. Z يمثل المسافة بين السكان يعني والنتيجة الخام، وأعرب في وحدات الانحراف المعياري. لذلك، لنظام تجارة النقد الاجنبى: Z = [N س (R - 0.5) - P] / [(P العاشر (P - N)] / (N - 1)] ½ N هو العدد الإجمالي للتداولات خلال سلسلة؛ R هو العدد الإجمالي من سلسلة من فوز وخسارة الصفقات. P يساوي 2 × العرض × L W هو العدد الإجمالي من التجارات الرابحة خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي للتجارة خاسرة خلال سلسلة سلسلة الفردية يمكن أن يمثله سلسلة متتالية من الإيجابيات أو السلبيات (على سبيل المثال ++++ أو -). R بحساب عدد هذه السلسلة. Z يمكن أن تقدم تقييما للما إذا كان نظام تجارة النقد الاجنبى يعمل على الهدف، أو إلى أي مدى بعيدا عن الهدف قد يكون. بنفس القدر من الأهمية، وهو تاجر يمكن استخدام Z-النتيجة لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على عدد أقل أو أكبر سلسلة من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من تسلسل عشوائي من trades - وبعبارة أخرى، إذا كانت نتائج الصفقات متتالية تعتمد على بعضها البعض . إذا كان Z-النتيجة هي بالقرب من 0، ثم توزيع نتائج التجارة بالقرب من التوزيع الطبيعي. النتيجة من سلسلة من الصفقات قد تشير إلى وجود التبعية بين نتائج تلك الصفقات. وذلك لأن قيمة عشوائية العادية سوف تحيد عن متوسط ​​القيمة بما لا يزيد عن ثلاثة سيجما (3 × σ) مع اليقين من 99.7٪. إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف إبلاغ التاجر عن نوع من التبعية: تشير قيمة Z الإيجابية أن تجارة مربحة سيعقبه خاسر. ويشير Z الإيجابي الذي تجارة مربحة سيعقبه احد مربحة آخر، وسيتبع الخاسر من فقدان آخر. هذه التبعية المرصودة يتيح للمتداول الفوركس تختلف أحجام موقف لالصفقات الفردية من أجل المساعدة على إدارة المخاطر. نسبة شارب نسبة نسبة شارب، أو مكافأة إلى التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمال الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الأساليب المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. أنه يعطي التجار وسيلة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل للخطر. الخطوة الأولى هي حساب العوائد القابضة الفترة (HPR). على سبيل المثال، التجارة مما أدى إلى تحقيق أرباح من 10٪ لديها HPR المحسوبة على النحو 1 + 0.10 = 1.10 بينما يتم احتساب التجارية التي يفقد 10٪ كما 1-،10 = 0.90. وبالمثل، يمكن حساب HPR بقسمة المبلغ بعد الميزان التجاري بمقدار قبل التجارة. ثم يتم احتساب العوائد متوسط ​​القابضة الفترة (AHPR) من خلال جمع كل عوائد عقد الفترة الفردية، ثم قسمة الناتج على عدد من الصفقات. AHPR في حد ذاته ينتج المتوسط ​​الحسابي الذي قد لا تقدير صحيح أداء نظام تجارة النقد الاجنبى مع مرور الوقت. بدلا من ذلك، كفاءة الاستثمار في النظام التجاري يمكن تقدير أكثر ارتباطا وثيقا باستخدام نسبة شارب، مما يدل على مدى AHPR ناقص معدل خالية من المخاطر للعوائد الاستثمار على المدى الطويل يتعلق الانحراف المعياري للنظام التجاري. نسبة شارب = [AHPR - (1 + RFR)] / SD عندما AHPR هو متوسط ​​العائد فترة عقد، RFR هو معدل خالية من المخاطر العائد من الاستثمارات "آمنة" مثل أسعار الفائدة المصرفية أو معدلات سندات الخزانة طويلة الأجل، وSD هو الانحراف المعياري. منذ أكثر من 99٪ من جميع القيم العشوائية وتقع ضمن مسافة ± 3σ حول قيمة متوسط ​​M (X) لنظام تجاري معين، وارتفاع نسبة شارب، وأكثر كفاءة النظام التجاري. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة توزع عادة هو 3، فإنه يشير إلى أن احتمال الخاسر هو أقل من 1٪ في التجارة، وفقا للمادة 3 سيغما. يتم إدراج مفاهيم التوزيع الطبيعي، والتشتت، Z-درجة ونسبة شارب بالفعل في اللوغاريتمات من دول شرق آسيا وأنظمة التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم التجار. بعد، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمال الأساسية، يمكن لتجار الفوركس لديهم فهم أعمق لكيفية النظم الآلية أداء وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال فوز الصفقات. هل حاليا باستخدام أدوات احتمال لزيادة فرصتك للنجاح؟ إدي زهرة من onestepremoved